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- 该机构连续六年确保资金储备充足
多伦多2019年4月2日 /广东会/ -- 安大略省教师退休基金会 (Ontario Teachers' Pension Plan) 今天宣布，截至2018年12月31日，该基金会的净资产达到1911亿加元，较2017年12月31日增加16亿加元。2018年总基金净回报率为2.5%。
基金会总裁兼首席执行官罗恩-莫克 (Ron Mock) 表示：“2018年，一些市场经历了近年来厉害的动荡，但我们成功克服挑战，依然实现了正回报，这要归功于我们努力构建出的多元化投资组合，能够适应不同的市场场景。同时，我们很高兴地告诉大家，截至2019年1月1日，我们连续第六年达到资金储备充足状态，所有退休金都提供100%通胀保护。”
截至2018年12月31日，该机构自成立以来的年化总基金净回报率为9.7%。截至2018年12月31日，5年和10年净回报率分别为8.0%和10.1%。
在这一年中，与更传统的资产配置相比，该基金的波动性得到抑制。在资产类别、地理位置和其他方面均有所体现的投资组合多元化带动基金业绩超过其基准1.8%，即35亿加元，这表明该机构的成员通过积极管理实现了价值。
首席投资官齐亚德-辛多 (Ziad Hindo) 说道：“在当前的市场环境下，我们用实际行动证明了如何通过不断平衡投资组合来保证稳定性并取得成功。2018年，我们的私人资产表现更为抢眼。尽管环境更加艰难，我们依然在这一年里完成了一系列重大而复杂的交易。”
资产组合明细表
2018年 |
2017年 |
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按公允价值计量的有效净投资 （单位：十亿加元） |
占资产组合百分比 |
按公允价值计量的有效净投资 （单位：十亿加元） |
占资产组合百分比 |
||||||||||
股票 |
|||||||||||||
公开交易 |
$ |
31.6 |
17% |
$ |
35.2 |
19% |
|||||||
非公开交易 |
33.4 |
18 |
31.9 |
17 |
|||||||||
65.0 |
35 |
67.1 |
36 |
||||||||||
固定收益 |
|||||||||||||
债券 |
58.2 |
31 |
41.4 |
22 |
|||||||||
实际收益率资产 |
19.5 |
10 |
20.0 |
11 |
|||||||||
77.7 |
41 |
61.4 |
33 |
||||||||||
通胀敏感性资产 |
|||||||||||||
大宗商品 |
10.6 |
6 |
11.1 |
6 |
|||||||||
自然资源 |
8.1 |
4 |
6.6 |
3 |
|||||||||
通胀对冲 |
8.7 |
5 |
8.9 |
5 |
|||||||||
27.4 |
15 |
26.6 |
14 |
||||||||||
实际资产 |
|||||||||||||
房地产 |
27.5 |
15 |
25.5 |
14 |
|||||||||
基础设施 |
17.8 |
9 |
18.7 |
10 |
|||||||||
实际收益率资产 |
4.3 |
2 |
1.5 |
1 |
|||||||||
49.6 |
26 |
45.7 |
25 |
||||||||||
信贷 |
15.2 |
8 |
13.6 |
7 |
|||||||||
绝对回报策略 |
12.6 |
7 |
10.7 |
6 |
|||||||||
货币管理外包 |
(0.4) |
— |
(0.3) |
— |
|||||||||
货币市场 |
(59.5) |
(32) |
(39.4) |
(21) |
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净投资[1] |
$ |
187.6 |
100% |
$ |
185.4 |
100% |
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[1]净投资要减去2018年12月31日简明财务状况汇总报表所列出的投资相关负债，而且不计所有其它资产和负债。 |
总基金当地投资回报率为1.3%。安大略省教师退休基金会在50多个国家以全球35种货币进行投资，但是以加元为单位来报告资产与负债。2018年，货币对总基金产生了1.5%的正面影响，该基金会因此获得28亿加元的收益，美元升值是主要推动因素。相比而言，2016年和2017年，货币产生的是负面影响。
